Volumenbereinigter Gleitender Durchschnitt Mt4

Volatilität angepasst Gleitende Durchschnitte Technische Analyse, Studien, Indikatoren: Volatilität angepasst Gleitender Durchschnitt (V-MA) Über: Über die Volatilität in der technischen Analyse, um die gleitenden Durchschnittswerte auf die unterschiedlichen Marktbedingungen einzustellen, um choppy Signale im Handelssystem zu vermeiden. Auch über die Bedeutung der Volatilität und heiß könnte es helfen, Ihre technische Analyse zu verbessern. "Stark erfunden, entwickelt und implementiert von den Menschen bei MarketVolume174quot Artikel Shortcuts Probleme im Trading Moving Averages Moving Averages (MA) spielen eine sehr wichtige Rolle in der technischen Analyse und in einem Gebäude von Handelssystemen. Sie dienen zur Generierung von Handelssignalen (zB Kreuzungen von zwei MAs oder Crossover von MACD und Nulllinie) sowie zur Anpassung an andere technische Indikatoren, um diese zu glätten und Signallinien zu erzeugen (Beispiel: Signalleitungen in Stochastik, RSI, MACD und usw.). Während Moving Averages sind sehr wichtig in der technischen Analyse, viele technische Analysten und Händler, die versucht, ihre Trading-Entscheidung nur auf bewegte Durchschnitte zu finden, dass es ziemlich problematisch ist. Wenn eine MAs-Verzögerung zu groß ist, kann ein Trader gute Tendenzen verpassen, indem er fungiert, wenn es zu spät ist und wenn die Verzögerung reduziert wird, kann ein Trader in choppy Handel laufen, wenn alle vorherigen Gewinne ausgelöscht werden. Zusätzliches Problem mit Handelssystemen, die auf gleitenden Durchschnitten basieren, besteht darin, dass ein Händler die MAs-Barperiodeneinstellungen konstant einstellen muss. Andernfalls läuft das System (früher oder später) in einen Zeitraum des negativen Handels, wenn alle Gewinne ausgelöscht werden könnten. Die folgenden Grafiken veranschaulichen die Notwendigkeit der Anpassung von MAs, um profitabel zu bleiben. Auf der unten stehenden Tabelle 1 sehen Sie den Simple Moving Average mit 7- und 26-Balken Periodeneinstellungen für den Dow Jones Industrials (DJI) Index. Einfache Handelssignale werden in diesem Fall auf Kreuzungen von zwei gleitenden Durchschnitten erzeugt. Trading System würde zu verkaufen, wenn kurze MA (7-bar MA) fällt unter lange MA (26-bar MA) zu verkaufen und zu kaufen, wenn kurze MA erhöht über lange MA. Auf dieser Grafik: Der Trend 1 war knapp bemerkt und dann hatten wir Perioden von choppy negativen Trading Der Trend 2 war kaum zu sehen und dann hatten wir ein negatives Signal Der Trend 3 war perfekt gesichtet und dann hatten wir wieder zwei negative Signale Der Trend 4 Wurde kaum bemerkt. Als Schlussfolgerung für diese Abbildung können wir sagen, dass in den meisten Fällen nach jedem gewinnbringenden Handel können wir in Periode der choppy und negative Handel, die erheblich schaden kann eine Rentabilität des Systems laufen. Abbildung 1: DJI-Index mit einem Handelssystem basierend auf Crossovers von gleitenden Durchschnittswerten (durchschnittliche Barperiodeneinstellung) Jetzt können wir die Barperiode unserer gleitenden Durchschnittswerte reduzieren, die zu einer besseren Spotting von wichtigen Trends führen sollten. Auf dem Diagramm 2 haben wir zwei einfache gleitende Mittelwerte mit 5- und 15-Balken Periodeneinstellungen, die auf denselben DJI-Index auf dem gleichen Zeitrahmen angewendet werden. Auf dieser Tabelle: Alle wichtigen Trends in unserer Periode waren perfekt erfasst und profitabel. Allerdings hatten wir immer noch Perioden von choppy und negativen Trading und tatsächlich hatten wir größere Anzahl von Trades (Signale) in diesen Zeiträumen. Zusammenfassend lässt sich für dieses Diagramm sagen, dass die Reduzierung der Balkenperiodeneinstellung von gleitenden Durchschnittswerten zu rentableren Trades führt, doch werden die Perioden des choppy und negativen Handels länger und negativer sein, was im Vergleich zu den insgesamt wertvolleren Ergebnissen führen kann Das Ergebnis im Beispiel auf der Tabelle 1. Diagramm 2: DJI-Index mit einem Handelssystem auf der Grundlage von Crossovers von gleitenden Durchschnitten (kleinere Balkenperiodeneinstellung) Jetzt können wir eine größere Grenze wählen als auf dem Chart 1-Bar-Periode unserer gleitenden Durchschnittswerte, die choppy Handel verringern sollten, wenn sie nicht eliminiert wird. Im Diagramm 3 haben wir zwei einfache gleitende Mittelwerte mit 10- und 40-bar Periodeneinstellungen, die auf denselben DJI-Index auf dem gleichen Zeitrahmen angewendet werden. Auf dieser Grafik: Wir hatten viel kleinere Perioden choppy Handel - nur ein paar negative Signale Allerdings traten wir und traten große Trends mit großen Verzögerungen, wir hatten negative Trades und zuvor (auf Grafik 1) nette rentable Trades wurde weniger rentabel. Zusammenfassend kann für dieses Diagramm gesagt werden, dass durch Erhöhung einer Balkenperiodeneinstellung von Bewegungsdurchschnitten eine Verzögerung erhöht wird. Es kann Perioden von choppy und negativen Handel zu reduzieren und zu eliminieren, aber respektvoll, macht es uns zu enterexit einen Handel mit einer Verzögerung, die am ehesten wird die meisten unserer Signale in negativ und kaum rentabel. Schaubild 3: DJI-Index mit einem Handelssystem, das auf Crossovers von gleitenden Durchschnitten basiert (kleinere Balkenperiodeneinstellung). Wenn wir alle diese drei Diagrammbeispiele oben zusammenfassen, wird es offensichtlich, dass es nett wäre, einen choppigen Handel zu vermeiden, wie es getan wurde Auf Diagramm 3, dennoch, um Haupttrends zu lokalisieren, wie es auf dem Diagramm 1 getan wurde Um eine Lösung für ein Problem zu finden, das oben beschrieben wird, sollte ein Händler in der Lage sein, Perioden des choppy Handels zu erkennen. Viele professionelle Händler wissen bereits die Antwort, die Volatilität ist. Während der Perioden der höheren Volatilität können wir sehen, stärkere Aktualisierungsschwankungen und technische Indikatoren können mehr Signale innerhalb kürzerer Zeit zu erzeugen. Respektvoll, wenn Sie nicht passen Sie Ihre Indikatoren entsprechend können Sie laufen in eine choppy und negativen Handel. Sie können technische Indikatoren, ein System und etc. beschuldigen. Die Realität ist - wenn Volatilität ändert, müssen Sie Ihre technischen Indikatoren (Ihr Handelssystem) Einstellungen anpassen. Bei unterschiedlichen Volatilitätsniveaus verhält sich die Preisentwicklung unterschiedlich: Mit einer höheren Volatilität ändert sich die Kursentwicklung ihre Richtung stärker und schneller, und Sie können häufiger Veränderungen im Trend beobachten. Bei der Liebhaber-Volatilität tendiert eine Preisentwicklung dazu, ihre Richtung langsamer zu ändern und die Schwankungen der Aufwärtsbewegung sind kleiner . Über V-MA (Volatilität angepasst Moving Average) Unser Research-Team schuf einen Algorithmus, der die Anpassung der Bewegungsdurchschnitte automatisch in Bezug auf ein Volatilitätsniveau ermöglicht. Möglicherweise sehen Sie eine Reihe von technischen Indikatoren, die bereits einen Volatilitätsfaktor haben. Allerdings können wir mit Stolz sagen, dass wir als Erster eine Entscheidung getroffen haben, eine Technologie einzustellen, die automatisch eine Einstellung der Indikatoren auf verschiedene Volatilitätsniveaus anpasst. Unsere proprietären Technologien ermöglichen die Anwendung dieses Algorithmus auf einige der technischen Indikatoren. Auf der Karte 4 (siehe unten) haben wir für eine bessere Darstellung die V-MA (Volatilitäts-angepaßte MA-rote Linie auf der unten stehenden Tabelle) zusammen mit SMA (Simple Moving Average - grüne Linie in der nachstehenden Tabelle) und ATR (Average True) gezeichnet Angebot). Wie Sie sehen können, verhält sich V-MA wie Simple MA (grüne und rote Linien auf der unten aufgeführten Tabelle bewegen sich zusammen), wenn die Volatilität niedrig ist (ATR ist auf niedrigem Niveau). Wenn jedoch die Volatilität hoch ist (ATR ist auf hohem Niveau), wird das V-MA so eingestellt, dass es ein Volatilitätskriterium erfüllt (rote Linie steigt aus der grünen Linie in der nachstehenden Tabelle). Abbildung 4: DJI-Index und V-MA (volatilitätsbereinigter gleitender Durchschnitt) Wie bei allen gleitenden Durchschnitten hat V-MA eine MA-Balkenperiodeneinstellung, die die Anzahl der Balken bestimmt, die für die Berechnung des MA verwendet werden. V-MA hat jedoch zwei zusätzliche Parameter: ATR-Balkenperiodeneinstellung und ATR-Signalpegel. Die ATR-Balkenperiode wird verwendet, um die Volatilität zu berechnen und der Signalpegel ist ein Volatilitätspegel, bei dem V-MA auf die Flüchtigkeit eingestellt wird. Im Allgemeinen kann das V-MA-Verhalten beschrieben werden. Wenn ATR sich unterhalb des definierten Volatilitätsniveaus bewegt, bewegt sich V-MA als SMA mit der gleichen Balkenperiodeneinstellung Wenn ATR über dem definierten Volatilitätsniveau liegt, wird die Volatilitätsregel ausgelöst und V-MA wird eingestellt ATR unter den definierten Volatilitätspegel sinkt, neigt V-MA dazu, in Richtung SMA-Verhalten zurückzugehen. Bevor Sie eine Einstellung für V-MA wählen, empfiehlt es sich, eine ATR-Anzeige (Average True Range in Prozent) in einem Diagramm anzuzeigen. Nachdem Sie mit ATR spielen, wird es sichtbarer, welche ATR-Balkenperiode und welcher Volatilitätspegel (quotSignal Levelquot), den Sie in V-MA verwenden möchten, sichtbarer ist. V-MA basierte Trading System V-MA könnte verwendet werden, um Trading-Signale zu generieren sowie könnte es als eine Komponente in Trading-Systeme in der gleichen Weise wie andere gleitende Durchschnitte verwendet werden. Um den Vorteil von V-MA gegenüber Simple Moving Average besser zu verstehen, können wir das oben beschriebene Handelssystem (siehe Grafik 1) basierend auf den Überkreuzungen der schnellen MA mit 7-bar Periodeneinstellung und dem langsamen MA mit 26-Balkenperiode zu einem ähnlichen System vergleichen Basierend auf V-MA. Wir nehmen den gleichen DJI-Index und den gleichen Zeitrahmen. Wir verwenden die gleiche 7-bar MA als schnell bewegenden Durchschnitt. Für einen langsam laufenden Durchschnitt wählen wir V-MA, jedoch mit den gleichen 26-Balken Periodeneinstellungen. Wenn Sie das Diagramm 1 (siehe oben) und das Diagramm 5 (siehe unten) vergleichen, können Sie feststellen, dass die auf diesen Diagrammen erzeugten Signale fast identisch sind, was keine Überraschung sein sollte, da die gleichen Einstellungen für gleitende Mittelwerte gewählt wurden. Der Unterschied besteht darin, dass das Handelssystem, das auf V-MA basiert (siehe Grafik 5), im September 2011 nicht in choppy und negativen Handel gerät. Daher können wir sagen, dass Handelssysteme, die Volatility-adjustierte Moving Averages verwenden, die Fähigkeit haben, choppy zu vermeiden Während die Perioden der hohen Volatilität und diese Systeme könnten deutlich höhere Gewinne als ähnliche Systeme auf Simple Moving Averages. Schaubild 5: DJI-Index und V-MA (volatilitätsbereinigter gleitender Durchschnitt) basierender Handelssignale. Zusammenfassung Volatilität ist einer der wichtigsten Faktoren in der technischen Analyse. Ein Händler, der die Volatilität nicht früher oder später im Auge behält, kann in die Periode negativer suizidaler Signale geraten, nur weil mit Änderungen der Volatilität Veränderungen im Preistrendsverhalten eintreten. Es könnte dringend empfohlen werden, Volatilitätsanalyse in jedem Handelssystem enthalten. Unsere firmeneigene Technologie zur Anpassung der technischen Indikatoren an die Volatilität kann Ihnen dabei helfen. Alle Rechte vorbehalten. Copyright 2004 - 2017 Highlight Investments Group. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material darf nicht veröffentlicht, gesendet, umgeschrieben oder neu verteilt werden. Unsere Seiten werden ständig gescannt. Wenn wir sehen, dass einer unserer Inhalte auf einer anderen Website veröffentlicht wird, wird unsere erste Aktion sein, diese Website an Google und Yahoo als Spam-Website zu melden. Disclaimer Datenschutz 169 1997-2013 MarketVolume. Alle Rechte vorbehalten. SV1Die Formel für den volumengewichteten (oder volumenangepassten) gleitenden Durchschnitt ist. Ich habe die Funktion vwma () zu MetaTraders Moving Averages. mq4 hinzugefügt und nannte es myVWMA. mq4 (beigefügt). Der Unterschied zwischen dem VWMA und dem SMA (einfacher gleitender Durchschnitt der gleichen Periode) ist ein Maß für eine Tendenz-Robustheit. Wenn die Differenz positiv ist, heißt sie VPC (Volumenpreisbestätigung), wenn negativer VPC - (Volumenpreis-Widerspruch). Sie verwenden diese Informationen in Ihrem Handel durch die Vermeidung von Trends, die widerlegt werden und Montage Trends, die bestätigt werden. Ich versuche jetzt, einen Oszillator von VPC ähnlich MACD im Aussehen zu bauen, aber ich brauche Ihre Hilfe. Beim Aufbau von MACD verwendet MetaTrader die Funktion. Int-Zeit, int mashift, int mamethod, int angewandter Preis, int-Verschiebung), aber es gibt keine mamethod genannt MODEVWMA. Wie kann ich die vwma () - Funktion verwenden, um die Informationen zu erzeugen, die ich für den VPC-Oszillator benötige. Vielen Dank an alle, Helmut Ich sehe jetzt den VPC-Indikator an, wenn ich handele. Basierend auf anderen Signalen, bin ich derzeit lange. Ich habe schon ein paar gute Kerzen. Die VPC ist. Die dritte Kerze machte einen guten Anfang, aber jetzt schrumpft sie. Allerdings wächst der VPC. Wo ich die schrumpfende Kerze mit etwas Beklommenheit vor gesehen haben könnte, gibt der wachsende VPC einige Sicherheit, dass die lange Position gesund ist. Sein nicht vorbei, bis die fette Dame singt. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten. Die dritte Kerze endete eine perfekte Doji, aber die vierte Kerze ist derzeit durch das Dach, mit VPC immer noch wächst. Die fünfte Kerze kämpft. VPC wächst langsam, kann nicht vorbei an der vorherigen Spitze. Kerze noch positiv, war aber negativ zu starten. Das ist angespannt Mein schleppender Anschlag ist im Geld aber ein langer Weg von der Spitze. Die Kerze wird negativ und VPC hat aufgehört zu wachsen. Ich bin mit einem netten Profit. Die nächsten Kerzen erzählen. Ich hasse es, zu glänzen, aber auf der nächsten Kerze kollabiert der Markt an meinem hinteren Halt vorbei. Ich wäre noch mit einem kleinen Gewinn ausgegangen, aber dieses Beispiel zeigt mir, dass die Beobachtung der VPC während des Handels hat Verdienst.